陈荣达代表论文

陈荣达, 吕轶. 基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型. 管理科学学报. 2012, 15(3): 72-82.陈荣达，陆金荣. 基于强度定价模型的可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法.管理科学学报. 2012, 15(4): 88-98.陈荣达, 王春发. 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型. 系统工程理论与实践, 2010, 30(2): 315-323.陈荣达, 吕轶. 期权组合市场风险度量的快速卷积方法. 数量经济技术经济研究, 2010,27(7): 132-141.陈荣达, 马庆国, 孙元. 基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型. 管理工程学报, 2009, 23(3): 115-119.陈荣达. 两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法. 系统工程学报, 2005, 20(1): 94-97.Chen Rongda. Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm. International Journal of Computational Science, 2009, 3(2): 222-232.

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