《侠客行》男主角“石破天”是个纯朴憨厚讷于言语的流浪儿,王新民表示,当初也与赵文卓、吴京等商谈过这个角色,但他们年龄稍大,表现纯朴天真的东西会显得做作。直到看了吴健的照片,就认定他是石破天。为了拍好戏,导演和演员几乎到了忘我的境地,导演王新民每天只睡几个小时,以至戏拍完时,他的一只眼几乎失明。《侠客行》开拍之初,女主角叮当还未确定,这时有人推荐了邓家佳(原名:邓嘉),当时只有17岁的邓家佳在妈妈的陪同下从内江乘火车来到北京,试妆之后大家都觉得她更适合演侍剑这个角色,于是试叮当的邓家佳最后成了侍剑。剧中有一场长乐帮米横野与展飞妻子调情的戏,米横野要半跪抱起展妻,拍到第三遍,当扮演米横野的天津演员钟林站起来时,有人听到“咯嘣”一声,不过谁也没在意。接着又抱了三次,直到符合要求。当时钟林说腰有点疼,扶到医院一拍照,确诊为腰椎第三节骨折。钟林因此在床上躺了3个月。剧中有一场戏是史婆婆跳海去救阿秀,当时是在十三陵水库完成这一镜头。由于史婆婆的扮演者范艳华不会游泳,但又需要不用替身的镜头。她跳起后,被风鼓起的衣裙在落水后变成“气囊”使她的脚无法着到湖底,险被淹死。